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    題名: 日內交易資訊對提升選擇權價格預測準確性的增量價值之研究
    作者: 劉洪鈞
    貢獻者: 財務金融系
    關鍵詞: 選擇權、已實現波動、高頻資料、BS 模型
    日期: 2012-12
    上傳時間: 2013-04-16 19:35:50 (UTC+8)
    摘要: 本研究採用 GARCH(1,1)作為波動基準模型，並在其條件變異數方程式中考
    慮不同資訊頻率的已實現波動(Realized volatility, RV)作為解釋變數，另提出
    GARCH-RV5、GARCH-RV10 及GARCH-RV30 等競爭模型，進行台指選擇權之
    理論價格預測，探討高頻日內資訊能否提升GARCH 模型對選擇權價格的預測準
    確性。實證結果發現，GARCH-RV-based 模型的預測績效均優於GARCH 模型。
    因此，RV 確實能提升GARCH 模型對選擇權標的資產的波動預測準確性，進一
    步得到較佳的選擇權價格預測。此外，不同頻率的日內資料對GARCH 模型為基
    礎的選擇權價格預測均具備資訊價值，且最適頻率為10 分鐘。
    顯示於類別:[財務金融系] 校內專題研究計畫

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