English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 1365/1366 (100%)
造訪人次 : 1329138      線上人數 : 649
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://120.105.36.38/ir/handle/987654321/1137


    題名: 以支援向量迴歸與基因演算法建構包含屬性篩選之股價與風險值預測模型
    作者: 徐志明
    貢獻者: 企業管理系
    關鍵詞: 股票、支援向量迴歸、基因演算、屬性篩選、風險值
    日期: 2016-10
    上傳時間: 2017-01-10 12:55:22 (UTC+8)
    摘要: 股票已經成為許多大眾的投資工具之一。因此，若能精確地預測股票之價格，並
    進而計算出風險值(value at risk, VaR)，將對投資者具有莫大的助益。故本計畫將利用
    支援向量迴歸(support vector regression, SVR)與基因演算(genetic algorithms, GAs)演
    算法，發展一個包含屬性篩選的整合性股票價格與風險值預測程序。其中，支援向量
    迴歸先將利用技術指標建構完整之預測模型，接著，利用基因演算法，篩選出對股票
    指數選擇權價格具有顯著影響的技術指標以作為預測變數。最後，再次利用支援向量
    迴歸，基於所選出之技術指標建構簡化之最終預測模型，並依據預測結果計算風險值。
    本計畫將以為期數年的臺灣加權股價指數(Taiwan Capitalization Weighted Stock Index,
    TAIEX)為例，驗證所提出的整合性股票價格預測程序之可行性、有效性與優異性。
    顯示於類別:[企業管理系] 校內專題研究計畫

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    徐志明-成果報告.pdf418KbAdobe PDF12檢視/開啟


    在MUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋