以支援向量迴歸與基因演算法建構包含屬性篩選之股價與風險值預測模型

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Title:	以支援向量迴歸與基因演算法建構包含屬性篩選之股價與風險值預測模型
Authors:	徐志明
Contributors:	企業管理系
Keywords:	股票、支援向量迴歸、基因演算、屬性篩選、風險值
Date:	2016-10
Issue Date:	2017-01-10 12:55:22 (UTC+8)
Abstract:	股票已經成為許多大眾的投資工具之一。因此，若能精確地預測股票之價格，並進而計算出風險值(value at risk, VaR)，將對投資者具有莫大的助益。故本計畫將利用支援向量迴歸(support vector regression, SVR)與基因演算(genetic algorithms, GAs)演算法，發展一個包含屬性篩選的整合性股票價格與風險值預測程序。其中，支援向量迴歸先將利用技術指標建構完整之預測模型，接著，利用基因演算法，篩選出對股票指數選擇權價格具有顯著影響的技術指標以作為預測變數。最後，再次利用支援向量迴歸，基於所選出之技術指標建構簡化之最終預測模型，並依據預測結果計算風險值。本計畫將以為期數年的臺灣加權股價指數(Taiwan Capitalization Weighted Stock Index, TAIEX)為例，驗證所提出的整合性股票價格預測程序之可行性、有效性與優異性。
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