以資料包絡法、蜂群演算法及基因規劃建構整合性投資組

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Title:	以資料包絡法、蜂群演算法及基因規劃建構整合性投資組
Authors:	徐志明
Contributors:	企業管理系
Keywords:	投資組合最佳化資料包絡法人工蜂群演算法基因規劃
Date:	2013-12-31
Issue Date:	2014-01-16 09:52:43 (UTC+8)
Abstract:	投資組合最佳化是投資/財務決策制定中一個重要的研究課題，並已受到許多研究者和實務界人士的關注。然而，除了投資組合最佳化，一個完整的投資程序還應該包含選擇具有較佳獲利潛力的投資標的以及判定最佳之買賣時間點。本計畫將利用資料包絡法、人工蜂群演算法和基因規劃，以提出解決投資組合最佳化問題的整合性程序，並以投資為期四年的台灣股市之電子類股為案例，驗證此解題程序之可行性。同時，透過比較本計畫所建構之最佳投資組合的投資報酬率、電子類股之投資報酬率以及台銀六至九個月定存之利率，以展示本計畫所提出整合性解題程序之有效性。此外，透過此演算程序，投資者可期望即使在面對整體股票市場為負報酬時，仍然可以利用投資股票而獲利。
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