結合屬性篩選以預測股票/期貨價格的整合式演算程序

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Title:	結合屬性篩選以預測股票/期貨價格的整合式演算程序
Authors:	徐志明
Contributors:	企業管理系
Keywords:	股票/期貨價格預測、屬性篩選、倒傳遞類神經網路、支援向量迴歸、基因規劃
Date:	2012-12
Issue Date:	2013-04-16 19:32:14 (UTC+8)
Abstract:	股票/期貨價格預測無論對於個別投資者、股票基金管理者或財務分析師都是一個非常重要的財經研究議題。股票/期貨價格預測目前已受到來自於學術界和實務操作者的許多關注眼光。然而，股票/期貨價格的一些天生特性，例如高變異性、複雜性和擾動性，使得股票/期貨價格預測變成一件深具挑戰性的課題。過去，有許多方法被提出以解決股票/ 期貨價格預測的問題，而這些方法通常都使用單一的柔性演算技術，以致於較難以解決此種股票/期貨價格預測的問題。本研究中，將利用屬性篩選、類神經網路、支援向量迴歸及基因規劃，並配合技術指標，發展一個解決股票或期貨價格預測的系統化程序。並以預測當月份台灣發行量加權股價指數(TAIEX)期貨收盤價為例，展示此演算程序之可行性與有效性。實驗結果顯示本研究所提出之演算程序可以有效地預測股票/期貨價格，同時，透過屬性篩選，可以將不必要之雜訊技術指標予以刪除，保留真正具有較高預測能力之技術指標，進而提高模型之預測準確性。本研究所提出的股票/期貨價格預測程序，可以協助投資者制定更好之投資決策。
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