模糊時間序列、ARIMA及灰色馬可夫模式預測績效之研究 以總體經濟指數為例

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Title:	模糊時間序列、ARIMA及灰色馬可夫模式預測績效之研究以總體經濟指數為例
Authors:	王賢崙
Contributors:	國際企業系
Keywords:	模糊時間數列,計量經濟模式,灰色預測模式, 模糊二因子模式, 模糊啟發式模式, 模糊馬可夫模式.
Date:	2011-12
Issue Date:	2012-05-11 11:13:47 (UTC+8)
Abstract:	模糊時間序列、ARIMA及灰色馬可夫模式預測績效之研究: 以總體經濟指數為例摘要本研究主要探討時間資料型態(穩定/非穩定型態:純隨機漫步、隨機漫步有截距及隨機漫步有噪音)與模糊時間數列模型(二因子、啟發式及馬可夫模式)預測能力之關聯性。研究資料選用台灣經濟資料庫之總體經濟指數，以消費物價指數和台灣出口額為實例，分雨階段進行：第一階段，首先判定及處理非穩定時間資料(stationary)，再分析增額資訊加入時，對模式預測的穩定度影響；第二階段，以傳統計量經濟模式及灰色預測模式，對原資料進行預測，並以均差值(MSE)比較模式的結果。最後提出資料型態對模型能力的考驗結論及建議。
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