整合卷積神經網路與支援向量迴歸發展股價預測程序

Minghsin University Institutional Repository > 管理學院 > 企業管理系 > 校內專題研究計畫 > Item 987654321/1445

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://120.105.36.38/ir/handle/987654321/1445

題名:	整合卷積神經網路與支援向量迴歸發展股價預測程序
作者:	徐志明
貢獻者:	企管系
關鍵詞:	股票、價格預測、捲積神經網路、支援向量迴歸
日期:	2020-10
上傳時間:	2020-12-04 09:37:58 (UTC+8)
摘要:	在金融投資領域，投資股票相對是比較容易的。因為透過在其低廉的價格購買股票，並在其相應的高價賣出股票以賺取利潤，相對於其他投資商品是較為簡單的。然而，投資者要依據股票價格的變化趨勢及未來價格之預測，以決定最佳買賣股票時間點，是一件很困難且深具挑戰性的問題。依據股票價格趨勢可以判定股票未來之漲跌趨勢類型，而未來股價之預測則得以幫助投資者決定其買賣時間點和投資策略，從而保證可以獲得其預期的投資利潤。此計畫利用捲積神經網路和支援向量迴歸，以設計一個整合性股票價格預測程序，並以台灣發行量加權股價指數(Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index, TAIEX)與數個股票為例，驗證本計畫所提出的股票價格預測程序的有效性和有效性。
顯示於類別:	[企業管理系] 校內專題研究計畫

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
徐志明.pdf		18733Kb	Adobe PDF	1	檢視/開啟

檢視Licence

在MUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.