台灣期貨市場交易行為與台股指數價量關係之研究

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Title:	台灣期貨市場交易行為與台股指數價量關係之研究
Authors:	白東岳
Contributors:	管理研究所
Keywords:	買賣價差、不對稱關係、日內資料、GARCH 模型
Date:	2016-10
Issue Date:	2017-01-10 13:06:56 (UTC+8)
Abstract:	計畫主要是以台灣法人的期貨交易與現貨市場為研究對象，檢測台灣加權股價指數及指數期貨之間是否存在價量不對稱關係。此外，並透過研究買賣價差與不同交易人交易行為之間的關係，進一步分析市場深度的變化狀況，期間取自 2014 年 1 月 2 日至 2015 年 5 月 29 日，每分鐘、每 5 分鐘及每 15 分鐘之成交價和成交量等日內資料。本研究除了採用 OLS 外，更進一步採用不同設定之GARCH 模型來進行檢測。
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