應用MACD技術指標於期貨市場之黃金交叉與死亡交叉交易行為之研究

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Title:	應用MACD技術指標於期貨市場之黃金交叉與死亡交叉交易行為之研究
Authors:	林秋紅
Contributors:	資訊管理系
Keywords:	市場輪廓理論，MACD，倒傳遞類神經網路，黃金交叉，死亡交叉
Date:	2016-10
Issue Date:	2017-01-10 12:42:47 (UTC+8)
Abstract:	為使投資人在期貨市場中獲利，我們經常會利用一些技術分析來輔助自己的判斷，試圖瞭解目前市場的行為趨勢。因此，透過瞭解技術分析背後的行為，成為想要在期貨市場中獲取報酬的交易者必備的技能。根據Steidlmayer所提出的市場輪廓理論，我們將市場行為區分長短線、自發與回應以及買賣方向三個維度分成八大類別。本研究以MACD為主軸，試圖找出在MACD交易訊號的黃金交叉或死亡交叉出現時，其所對應到的是市場輪廓理論中的何種行為，期盼使市場交易者瞭解MACD個交易訊號背後所代表的行為意義，進而減少對市場趨勢誤判的次數，以增加獲利。本研究的的第一階段先進行MACD技術指標的市場行為黃金交叉或死亡交叉的知識發現，第二階段則是利用此一知識結果，在期貨市場上作實證。透過績效驗證設計出交易策略，並在期貨市場上實證；運用倒傳遞類神經網路進行總和評判，所學習得來的知識模型同樣應用於期貨市場中進行測試；驗證MACD交易策略，也就是黃金交叉作多、死亡交叉作空，以期使投資人能有更好的獲利績效。
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