美國存託憑證與個股走勢之關聯性研究

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题名:	美國存託憑證與個股走勢之關聯性研究
作者:	白東岳
贡献者:	管研所
关键词:	美國存託憑證、標的現貨、多變量GARCH模型
日期:	2015-10
上传时间:	2016-03-03 13:56:36 (UTC+8)
摘要:	目前新興市場在全球經濟活動所佔比重正不斷上升，其蓬勃發展，急劇改變全球經濟面貌，而在新興市場當中，又以巴西、俄羅斯、印度及中國，這四個經濟體系稱為金磚四國，備受注視，因此其與全球重要國際金融中心的美國之間的關聯性，則更具深究分析之價值。本計畫擬利用多變量GARCH 模型，以中國當地市場與美國紐約證券交易所(New York Stock Exchange, NYSE)交叉掛牌上市的四檔美國存託憑證為研究對象，探討美國存託憑證與標的現貨之間的動態傳遞關係，也藉此進一步了解中國與美國金融市場間的連動關係。因此，投資人在選擇投資此四個股票時應不可忽視此關聯性之存在。
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